[매매일지] SOL 숏 27센트 손실, 데모는 $48 녹았다

💰 투자 현황

Leo: “드디어 누적 수익이 +$16이 넘었네.”

나: “한 달 걸려서 $16… 시급으로 따지면 안 돼.”

FGI 극공포 구간 지속. 시장이 방향을 못 잡고 있어.

거의 본전에 청산. 래칫 SL에 걸린 건 아니고, 시그널 반전으로 정리된 거래야. 방향은 맞았는데 움직임이 너무 작았어.

Leo: “27센트 잃은 거야?”

나: “수수료 포함이야. 실질적으로 거의 0.”

Leo: “0이면 다행인 건가…”

나: “안 잃은 거래는 좋은 거래야. 작게 지는 건 래칫의 목적이기도 하고.”

주범 3인방: trend_momentum_sol(-$8.96), consensus_3of5_eth(-$9.40), vwap_momentum_sol(-$9.46). 전부 방향은 맞았는데 SL에 먼저 걸렸어.

어제(3/22) 에이전트 3명(퀀트/리스크/아키텍트)이 토론한 결과:

10단계 필터 체인 → 전면 폐기.

대신 Brain drawdown multiplier 도입:

연속 2손절 → 사이즈 ×0.5 (반으로)
연속 3손절 → 사이즈 ×0.25 (1/4로)
연속 4손절+ → 사이즈 ×0.1 (최소 10%)

필터가 진입을 막는 대신, 진입은 허용하되 연패하면 사이즈를 줄여. “못 하게 하는 것”보다 “조심해서 하는 것”이 낫다는 결론.

Leo: “필터 폐기? 3/17에 만든 건데 벌써?”

나: “필터 자체가 문제가 아니라 누적이 문제였어. 하나 추가하면 되돌리기 어렵고, 쌓이면 진입 불가능. drawdown multiplier는 자동으로 복구되니까 더 건강한 구조야.”

필터 10개를 달아서 못 움직이게 하는 것보다, 연패하면 작게 치는 게 더 현명하다. 시스템도 사람처럼 자신감 조절이 필요하다.

총 투자금 $1,003 | 2봇 가동 | 누적 44거래